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期刊文章 极值理论和贝叶斯估计在VaR计算中的应用
出处:广州大学学报:自然科学版 2013年第3期5-8,共4页
摘要:利用广义GPD分布拟合香港恒生指数日收益率的尾部分布,采用贝叶斯方法对模型的参数进行估计,这样既能充分... 显示全部
关键词: 贝叶斯 极值理论 在险价值
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期刊文章 基于极值理论和多元时变copula模型的我国外汇储备汇率风险度量
出处:国际贸易问题 2011年第12期 158-168,共11页
摘要:本文利用极值理论和ARMA—AGARCH—t模型,得到人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率日收益率... 显示全部
关键词: 外汇储备 汇率风险 度量 极值理论 多元时变 模型
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期刊文章 利用极值理论计量银行操作风险
出处:统计与决策 2002年第3期 46,共1页
关键词: 极值理论 银行 金融机构 计量操作风险
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期刊文章 国际原油市场波动的极值风险度量
出处:统计与决策 2013年第18期134-138,共5页
摘要:文章引入SKST—AR—APARCH和SV—MT模型来描述原油价格条件波动率特征,然后运用两模型来刻画原油市场损失... 显示全部
关键词: 分布 极值理论 似然 比检验
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