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期刊文章 基于CVaR和多元权值约束下的积极投资组合模型
出处:系统管理学报 2017年第2期219-224,233共7页
摘要:基于方差或VaR方法度量投资组合风险的不足,在Roli的均值一跟踪误差模型基础上引入CVaR总风险约束,同时考... 显示全部
关键词: 跟踪误差 权值约束 积极投资组合
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