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期刊文章 最优投资组合的风险补偿分析
出处:湘潭大学自然科学学报 2005年第3期 24-27,共4页
摘要:在Markowitz均值-方差模型的基础上,利用期望效用函数, 对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量... 显示全部
关键词: 投资组合 风队厌恶 风险补偿 效用函数 补偿系数 最优投资组合 风险 定量分析 指数形式 投资者
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期刊文章 投资组合分散风险能力的度量及应用
出处:宁夏大学学报:自然科学版 2004年第2期 134-137,共4页
摘要:用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念,并与Markowitz... 显示全部
关键词: 最优投资组合 风险度量 广义熵
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