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期刊文章 基于非参数估计框架的期望效用最大化最优投资组合
出处:中国管理科学 2014年第1期1-9,共9页
摘要:本文基于期望效用最大化和非参数估计框架研究了最优投资组合选择问题。和以往大多文献假定资产收益率服从... 显示全部
关键词: 投资组合选择 幂效用函数 期望效用最大化模型 非参数估计 最优投资策略
期刊文章 基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略
出处:运筹学学报 2012年第2期 77-90,共14页
摘要:研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富... 显示全部
关键词: 动态VaR约束 随机波动率 最优投资策略 动态规划 效用最大化
期刊文章 线性约束下保险公司的最优投资策略
出处:运筹学学报 2010年第2期 106-118,共13页
摘要:现实中,保险公司的投资行为会受到《保险法》及其自身风险管理条例的约束;另外,保险公司必须提存一定数量的... 显示全部
关键词: 运筹学 保险投资 破产概率 动态规划 最优投资策略 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
期刊文章 线性约束下保险公司的最优投资策略
出处:运筹学学报 2010年第2期 106-118,共13页
摘要:现实中,保险公司的投资行为会受到《保险法》及其自身风险管理条例的约束;另外,保险公司必须提存一定数量的... 显示全部
关键词: 运筹学 保险投资 破产概率 动态规划 最优投资策略 方程
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期刊文章 基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略
出处:运筹学学报 2012年第2期 77-90,共14页
摘要:研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富... 显示全部
关键词: 动态 约束 随机波动率 最优投资策略 动态规划 效用最大化
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期刊文章 随机波动率市场存在股票误价时的最优投资策略
出处:应用概率统计 2013年第3期261-274,共14页
摘要:本文研究了随机波动率市场中存在股票误价(mispricing)时的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最... 显示全部
关键词: 误价 随机波动率 最优投资策略 效用最大化 有限卖空约束
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期刊文章 Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略
出处:应用数学学报 2013年第4期715-726,共12页
摘要:本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计... 显示全部
关键词: 型养老基金计划 最优投资策略 过程 方程
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期刊文章 不确定终止时间和通货膨胀影响下风险资产的最优投资策略
出处:系统工程理论与实践 2014年第5期1089-1099,共11页
摘要:本文基于连续时间均值一方差框架,研究了通货膨胀影响下投资终止时间不确定的最优投资组合选择问题.与以... 显示全部
关键词: 不确定终止时间 通货膨胀 均值 方差模型 最优投资策略 方程
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期刊文章 Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略
出处:应用数学学报 2013年第4期715-726,共12页
摘要:本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计... 显示全部
关键词: DC型养老基金计划 最优投资策略 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
期刊文章 安全区域内的最优投资决策问题
出处:北京交通大学学报:社会科学版 2005年第3期 57-60,共4页
摘要:本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题, 给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定... 显示全部
关键词: 证券组合 最优投资策略 几何布朗运动 方程
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