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期刊文章 上证指数收益和波动性的星期效应检验
出处:中山大学学报:社会科学版 2003年第6期 89-93,共5页
摘要:本文利用AR(m)-GARCH模型,同时检验1992年5月21日至2002年6月21日上证综合收益及其波动性的星期效应,发现收... 显示全部
关键词: 收益 波动性 星期效应
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期刊文章 中国商品期货市场价格波动的影响因素研究
出处:中国会计与财务研究 2005年第1期102-145,共44页
摘要:本文首次系统研究了中国商品期货市场上价格波动的主要影响因素,包括滞后价格波动、滞后非预期回报、季度... 显示全部
关键词: 市场价格波动 因素研究 中国 商品期货市场 大豆期货市场 成交量 持仓量 不对称 影响因素 系统研究 预期回报 星期效应 组成部分 主要表现 政策含义 一致性 滞后 正向 所有
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