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期刊文章 基于状态空间模型的动态基金业绩评价研究
出处:中国管理科学 2013年第6期11-21,共11页
摘要:本文在基金整体业绩评价研究领域对以往经典基金业绩评价指标詹森alpha指数以及基金资产投资的系统风险指标... 显示全部
关键词: 共同基金 业绩评价 时变系数 状态空间模型 模型 算法
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期刊文章 上海股市系统性风险的长期变动特征研究
出处:中国市场 2010年第48期 80-84,共5页
摘要:本文建立DCC-MVGARCH模型估计上海股市80家上市公司的时变β系数,分析β系数的统计特征,并采用R/S分析法研... 显示全部
关键词: 时变系数 长记忆特征 分析 模型
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