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期刊文章 夏普比率时变特征的多重分形分析
出处:金融经济学研究 2013年第5期109-118,共10页
摘要:夏普比率的时变特征将给资产投资组合构建带来很大的不确定性。在资产收益率及其波动序列呈现分形特征的背... 显示全部
关键词: 夏普比率 时变特征 多重分形 量化分析
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期刊文章 新凯恩斯主义菲利普斯曲线具有时变特征吗?———来自中国的经验证据
出处:岭南学刊 2014年第3期103-108,共6页
摘要:基于包含失业与用工成本上升的新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型,分析我国新凯恩斯主义菲利普斯曲线是否... 显示全部
关键词: 新凯恩斯主义菲利普斯曲线 时变特征 贝叶斯估计 动态随机一般均衡
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期刊文章 中国价格型货币政策的系统性与非系统性时变效应研究
出处:统计研究 2016年第3期44-52,共9页
摘要:本文建立了兼具随机波动率和时变参数的VAR模型,刻画经济系统中结构冲击和传导机制的时变性,并在同一框架内... 显示全部
关键词: 货币政策 系统性 非系统性 时变特征
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期刊文章 中国数量型货币政策有效性的时变性研究
出处:当代财经 2015年第8期17-25,共9页
摘要:基于VAR模型测度货币政策的有效性是常用研究范式,构建概率时变斜率系数、随机波动率以及扩展因子的VAR模型... 显示全部
关键词: 数量型货币政策 有效性 时变特征
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