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期刊文章 具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法
出处:工程数学学报 2005年第3期 435-440,共6页
摘要:本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比... 显示全部
关键词: 无风险投资 约束 有效证券组合
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