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期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
出处:中国管理科学 2011年第5期 10-20,共11页
摘要:投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立... 显示全部
关键词: 基金投资风格 投资风格漂移 风格漂移风险 模型 模型回测检验
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期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH模型的开放式基金投资风格漂移收益及其波动分形研究
出处:统计与信息论坛 2011年第3期56-62,共7页
摘要:以往大量文献研究表明基金经常发生风格漂移现象,但资本市场呈分形特征违背了有效市场假说,对传统的实证研... 显示全部
关键词: 投资风格漂移 双长记忆性 模型 分形 开放式基金
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期刊文章 开放式基金投资风格漂移与股市波动性实证研究
出处:金融管理研究 2014年第2期177-189,共13页
摘要:开放式基金作为重要的机构投资者,对维护股票市场的稳定起着重要作用。在我国,开放式基金发生投资风格漂移... 显示全部
关键词: 投资风格 投资风格漂移 股市波动性 实证研究
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期刊文章 基于弹性分形维的开放式基金投资风格漂移研究
出处:商业研究 2011年第5期 122-127,共6页
摘要:投资风格漂移的量化研究是规范基金产品设计与控制基金经理投资行为的关键环节。根据分形维和经济弹性定义,... 显示全部
关键词: 投资风格漂移 分形特征 价格弹性分形维 开放式基金
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期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
出处:中国管理科学 2011年第5期 10-20,共11页
摘要:投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立... 显示全部
关键词: 基金投资风格 投资风格漂移 风格漂移风险 SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型 模型回测检验
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