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期刊文章 基于非参数估计框架的期望效用最大化最优投资组合
出处:中国管理科学 2014年第1期1-9,共9页
摘要:本文基于期望效用最大化和非参数估计框架研究了最优投资组合选择问题。和以往大多文献假定资产收益率服从... 显示全部
关键词: 投资组合选择 幂效用函数 期望效用最大化模型 非参数估计 最优投资策略
期刊文章 不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型
出处:系统工程理论与实践 2009年第1期22-28,共7页
摘要:用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数(关于... 显示全部
关键词: 投资组合选择 不同借贷利率 均值-VAR模型 效用最大化模型
期刊文章 Markowiz模型的遗传模拟退火算法
出处:统计与决策 2007年第11期 15-16,共2页
摘要:1952年,Markowiz提出投资组合选择的均值-方差模型,它标志着现代投资组合理论的开端.Markowiz模型定量地分... 显示全部
关键词: 均值 方差模型 遗传模拟退火算法 模型 投资组合选择 现代投资组合理论 二次规划模型 协方差矩阵 求解方法
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期刊文章 基于跳-扩散过程的资产-负债模型研究
出处:江西科学 2013年第4期444-449,共6页
摘要:数理方法的应用能够解决投资者在实际投资中所遇到的各种投资组合问题,为投资者提供合理的理论依据。通过... 显示全部
关键词: 投资组合选择 扩散过程 资产 负债模型
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期刊文章 论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思
出处:管理科学学报 2004年第6期 1-12,共12页
摘要:经过50多年的发展,投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果.随着全球经济一体化进程的加快... 显示全部
关键词: 投资组合选择 风险管理 资产 负债管理 金融优化
期刊文章 新型风险投资组合选择模型
出处:数学的实践与认识 2009年第4期27-35,共9页
摘要:为克服现有关于风险投资的投资组合选择研究所存在的诸如相关参量在实际中不易确定、对投资风险的刻画过于... 显示全部
关键词: 风险企业 投资效益 风险 评价值 投资组合选择
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期刊文章 道德风险下的最优委托理财契约研究
出处:系统工程学报 2009年第5期602-606,共5页
摘要:本文考虑在离散投资环境中,基金投资委托人与管理人之间的线性最优契约问题.在指数效用函数和管理人道德风... 显示全部
关键词: 基金管理 最优契约 投资组合选择
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