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期刊文章 基于收益序列相关的动态投资组合选择
出处:系统工程理论与实践 2008年第8期123-131,共9页
摘要:以动态均值-方差模型研究基于收益序列相关的投资组合选择.利用嵌入法将动态均值-方差模型嵌入到二次效用模... 显示全部
关键词: 资产配置 均值-方差模型 序列相关 投资价值 动态规划
期刊文章 金融市场波动性的拟合分析
出处:数理统计与管理 2005年第2期 88-93,共6页
摘要:金融市场的波动性是投资者关注的对象之一,也是被研究的热点.本文检验了我国股市的ARCH效应和序列相关性.并... 显示全部
关键词: 效应 序列相关 波动性 模型
期刊文章 基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型
出处:系统工程理论与实践 2008年第8期123-131,共9页
摘要:以动态均值-方差模型研究基于收益序列相关的投资组合选择.利用嵌入法将动态均值-方差模型嵌入到二次效用模... 显示全部
关键词: 资产配置 均值 方差模型 序列相关 投资价值 动态规划
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