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期刊文章 中国股市收益的尾部分布特征分析
出处:华北金融 2011年第12期 12-15,共4页
摘要:资产收益分布是金融研究和实践的一项极其重要而又十分基础的工作。鉴于难以对资产收益的全局分布进行建模,... 显示全部
关键词: 收益分布 尾部特征 广义极值分布 广义帕累托分布
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期刊文章 平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用
出处:统计与决策 2013年第11期78-82,共5页
摘要:文章旨在运用极值理论提高VaR的适用性和估计的精确度。VaR技术作为一种统计方法常用来测度金融市场风险,... 显示全部
关键词: 广义帕累托分布 除串 平稳序列 极值指标 风险价值
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期刊文章 基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究
出处:管理工程学报 2014年第2期100-107,共8页
摘要:以广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula... 显示全部
关键词: 函数 自举抽样法 广义帕累托分布 尾部相关系数 回测检验
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