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期刊文章 一种新的金融风险度量——状态价格密度
出处:广州大学学报:自然科学版 2003年第3期 201-207,共7页
摘要:传统的金融风险度量,如方差、变异系数、市场风险β,VaR等均为纯统计意义下的度量.虽然它们在一定程度上能... 显示全部
关键词: 状态价格密度 受险价值 局部多项式 金融风险
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