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期刊文章 稳健的HAC法在多元平稳时间序列之间伪回归中的应用
出处:数量经济技术经济研究 2011年第10期134-147,共14页
摘要:本文在传统HAC法的基础上,将截断参数M设定为样本容量T,并推导新的模型显著性检验Wald。统计量的极限分布... 显示全部
关键词: 多元平稳回归模型 伪回归 HAC方法 WALD检验 蒙特卡罗模拟
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