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期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
出处:中国管理科学 2011年第5期 10-20,共11页
摘要:投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立... 显示全部
关键词: 基金投资风格 投资风格漂移 风格漂移风险 模型 模型回测检验
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期刊文章 中国证券投资基金投资风格及其持续性研究
出处:北方经济:综合版 2010年第5期 85-86,共2页
摘要:一、引言 基金的投资风格决定了投资者购买的基金资产配置策略,这与投资者的风险喜好、基金业绩的好坏... 显示全部
关键词: 基金投资风格 持续性研究 证券投资 中国 市场环境变化 基金管理人 招募说明书 配置策略
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期刊文章 基金投资风格理论演进透视及引入分形理论的研究探索
出处:金融理论与实践 2010年第12期 11-18,共8页
摘要:随着证券投资基金的不断创新发行,投资风格已逐渐成为基金产品设计与投资者选择基金品种时考虑的主要因素... 显示全部
关键词: 证券市场 基金投资风格 演进透视 分形理论 非线性科学
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期刊文章 开放式基金投资风格漂移量化指标应用研究
出处:证券市场导报 2011年第5期41-46,共6页
摘要:本文旨在把分形市场理论探索性地引入基金投资风格领域,在分析我国股市风格呈分形特征的基础上,提出了基于... 显示全部
关键词: 投资风格识别 风格漂移 基金投资风格 开放式基金
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期刊文章 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
出处:中国管理科学 2011年第5期 10-20,共11页
摘要:投资风格漂移是把双刃剑,基金在获取短期超额收益的同时,其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以2004年成立... 显示全部
关键词: 基金投资风格 投资风格漂移 风格漂移风险 SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型 模型回测检验
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