聚类工具

0
帮助 本站公告
您现在所在的位置:网站首页 > 知识中心 > 检索结果
排序:
期刊文章 RiskMetrics模型评估与扩展
出处:数学的实践与认识 2009年第5期34-41,共8页
摘要:RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑。放宽此... 显示全部
关键词: 风险价值 模型 分布 广义误差分布 混合正态分布 正态 分布 回测检验
在线阅读 下载全文
期刊文章 基于Copula—ASV—GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量
出处:系统工程 2012年第11期1-8,共8页
摘要:运用Copula—ASV—GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方... 显示全部
关键词: 模型 模拟 外汇储备 回测检验
在线阅读 下载全文
期刊文章 基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究
出处:管理工程学报 2014年第2期100-107,共8页
摘要:以广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula... 显示全部
关键词: 函数 自举抽样法 广义帕累托分布 尾部相关系数 回测检验
在线阅读 下载全文
期刊文章 评估Value—at—Risk模型——条件矩检验方法
出处:系统工程理论与实践 2014年第5期1153-1160,共8页
摘要:提出一种基于条件矩检验的Value—at—Risk(VaR)模型评估方法.其基本思想是如果VaR模型无设定误差,则观... 显示全部
关键词: 回测检验 条件矩检验
在线阅读 下载全文
找到4条结果
`