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期刊文章 分期付款标准回望期权定价的二叉树方法
出处:时代金融 2011年第10X期141-141,163共2页
摘要:分期付款是一种广泛应用于金融实际的支付形式,将其引入到标准回望期权中,构造出一类分期付款回望期权,本文... 显示全部
关键词: 分期付款期权 回望期权 修正二叉树方法
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期刊文章 长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价
出处:时代金融 2015年第14期240-241,共2页
摘要:文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题,基于均值方差分析思想,最后推出了... 显示全部
关键词: 长记忆性 随机波动率 重分数布朗运动 回望期权
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期刊文章 跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法
出处:系统工程 2010年第9期1-6,共6页
摘要:回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资... 显示全部
关键词: 回望期权 最小二乘蒙特卡罗模拟 跳跃扩散 路径依赖 二叉树图
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