聚类工具

0
帮助 本站公告
您现在所在的位置:网站首页 > 知识中心 > 检索结果
排序:
期刊文章 可转换债券定价的应用和实证分析
出处:商业时代 2010年第35期,共3页
摘要:本文从二叉树模型入手,通过考虑赎回和回售各项条款,利用倒向法,比较各节点的数值,确定出求可转换债券价格... 显示全部
关键词: 转换 债券定价 可转债定价 二叉树模型 债券价格 漂移率 波动率 条款 数值 赎回 市场 利率 节点 方法 倒向
在线阅读 下载全文
期刊文章 中国可转债模糊定价及其算法研究
出处:系统工程学报 2010年第2期241-245,276共6页
摘要:在Black-Scholes模型和国内传统债券定价模型的基础上,讨论了可转换债券的模糊定价问题.对于连续复利率、... 显示全部
关键词: 可转债定价 期权 模型 模糊数
在线阅读 下载全文
期刊文章 基于全最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价研究
出处:管理科学 2011年第1期82-89,共8页
摘要:基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计... 显示全部
关键词: 可转债定价 全最小二乘 拟蒙特卡罗 序列 对偶变量法
在线阅读 下载全文
找到3条结果
`