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期刊文章 股价前期高点、投资者行为与股票收益
出处:金融经济学研究 2015年第4期53-64 85,共13页
摘要:从投资者关注的角度,分析不同市场状态下股票价格突破52周(历史)最高价对投资者行为和股票收益影响的实证结... 显示全部
关键词: 周新高 历史新高 投资者关注 动量效应
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期刊文章 中国股票市场流动性与动量效应——基于Fama-French五因子模型的进一步研究
出处:金融经济学研究 2017年第1期36-50,共15页
摘要:针对Fama-French五因子模型不足以很好解释股票市场的动量效应,本文从因子定价模型出发,依据流动性溢价理论... 显示全部
关键词: 股票市场流动性 动量效应 风险因子
期刊文章 动量生命周期演进透视及引入分形理论的研究探索
出处:经济与管理研究 2015年第8期30-37,共8页
摘要:本文对动量生命周期的国外研究动态进行系统梳理,认为现有文献在分析动量生命周期形成机理、生命阶段识别方... 显示全部
关键词: 动量生命周期 动量效应 反转效应 分形理论
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期刊文章 中国股市非对称V字形处置效应的实证研究
出处:管理工程学报 2020年第1期63-78,共16页
摘要:本文使用Fama-MacBeth回归和中国股市1997年1月至2017年3月的数据,实证检验我国股市是否存在非对称V字形处... 显示全部
关键词: 非对称 字形处置效应 动量效应 投机交易 锚定效应 投资者情绪
期刊文章 中国股市动量收益的成因分析
出处:中国经济问题 2006年第1期49-55,共7页
摘要:文以线性多因子定价模型为基础,对动量收益进行分解,通过构造两种不同的动量策略——基于历史总收益的动量... 显示全部
关键词: 动量效应 公司特定收益 风险因子
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期刊文章 行为模型新解及其实证检验
出处:广东金融学院学报 2010年第5期80-89,共10页
摘要:在以信息逐步扩散和投资者有限理性为主要假设的行为模型中,特定信息交易者和市场信息交易者的比例对股价行... 显示全部
关键词: 动量效应 信息缓慢扩散 有限理性
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