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期刊文章 美式利率期权定价的抛物型变分不等式
出处:高校应用数学学报:A辑 2008年第1期,共10页
摘要:应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的... 显示全部
关键词: 利率期权 期权定价 变分不等式 自由边界
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期刊文章 美式利率期权的最佳实施边界的分析
出处:应用数学和力学 2008年第3期 369-378,共10页
摘要:在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率... 显示全部
关键词: 利率期权 自由边界 变分不等式
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