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期刊文章 分数布朗运动下欧式汇率期权的定价
出处:系统工程理论与实践 2009年第6期68-76,共9页
摘要:应用风险偏好和均衡定价方法,考虑了标的资产服从分数布朗运动下的汇率期权定价问题.首先利用条件期望构... 显示全部
关键词: 汇率期权 分数布朗运动 风险偏好 条件期望
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期刊文章 分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价
出处:数学的实践与认识 2010年第21期1-7,共7页
摘要:假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,... 显示全部
关键词: 亚式股本权证 分数布朗运动 分数 积分 定价模型
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期刊文章 用墨西哥帽小波研究DNA序列的分形特征
出处:化学学报 2003年第2期 273-278,共6页
摘要:结合小波分析和分形理论,采用分数布朗运动(FBM)建立数学模型,研究脱氧核糖核酸(DNA)序列的自相似性.用DNA ... 显示全部
关键词: 序列 分形特征 小波分析 墨西哥帽小波 分形结构 分数布朗运动
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期刊文章 时间序列中的分形分析和参数提取
出处:信号处理 1997年第2期 97-104,共8页
摘要:本文我们主要讨论拓扑维为一维的时间序列的分形分析和参数提取,着重论述分维数的估计,介绍了几种常用方... 显示全部
关键词: 分形 分数布朗运动 分维 时间序列分析
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