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期刊文章 平稳阈值自回归下的伪回归研究
出处:统计研究 2011年第1期 99-105,共7页
摘要:研究表明相互独立的平稳阈值自回归(TAR)模型之间的回归存在伪回归,且伪回归的产生与样本容量和随机干扰... 显示全部
关键词: 伪回归 阈值自回归模型 一致方差-协方差估计 MONTE-CARLO模拟
期刊文章 无漂移平稳过程下的伪回归分析——基于修正的HAC方法
出处:数量经济技术经济研究 2010年第11期142-154,共13页
摘要:在无漂移平稳过程回归中,最近的研究表明传统t检验和经Newey—West修正的t检验具有较高的拒绝率,因此,标... 显示全部
关键词: 伪回归 HAC估计 蒙特卡罗模拟 拒绝率
期刊文章 HAC法在平稳过程之间伪回归中的适用性研究
出处:统计与信息论坛 2013年第9期14-21,共8页
摘要:通过蒙特卡罗模拟技术揭示各种HAC法在平稳过程伪回归中的适用性。研究发现,与核权函数HAC相比,预白化HAC... 显示全部
关键词: 平稳过程 伪回归 预白化 HAC法
期刊文章 基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析
出处:统计与信息论坛 2012年第4期 10-16,共7页
摘要:随机干扰项之间的未知形式自相关是导致相互独立的弱平稳过程之间伪回归的主要原因。通过理论分析和一系列... 显示全部
关键词: 弱平稳过程 伪回归 自相关 广义差分和Cochrane-Orcutt迭代法
期刊文章 稳健的HAC法在多元平稳时间序列之间伪回归中的应用
出处:数量经济技术经济研究 2011年第10期134-147,共14页
摘要:本文在传统HAC法的基础上,将截断参数M设定为样本容量T,并推导新的模型显著性检验Wald。统计量的极限分布... 显示全部
关键词: 多元平稳回归模型 伪回归 HAC方法 WALD检验 蒙特卡罗模拟
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