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期刊文章 银行间国债利率期限结构的三因子仿射模型
出处:运筹与管理 2006年第6期 87-90,共4页
摘要:通过对2002年1月到2006年3月的国内银行间国债数据的主成份分析表明,利率的动态变化基本上可以被三个因子... 显示全部
关键词: 金融学 利率 期限结构 仿射模型 卡尔曼滤波
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