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期刊文章 可转换债券定价的应用和实证分析
出处:商业时代 2010年第35期,共3页
摘要:本文从二叉树模型入手,通过考虑赎回和回售各项条款,利用倒向法,比较各节点的数值,确定出求可转换债券价格... 显示全部
关键词: 转换 债券定价 可转债定价 二叉树模型 债券价格 漂移率 波动率 条款 数值 赎回 市场 利率 节点 方法 倒向
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期刊文章 可转换债券价值低估的影响因素研究
出处:金融研究 2006年第9期共11页
摘要:本文以中国市场上的35只可转换债券为样本,选取每只可转换债券自发行日至2006年2月的相关数据,采用引入信用... 显示全部
关键词: 可转换债券 价值低估 影响因素 二叉树模型
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期刊文章 二叉树模型的测度变换及应用
出处:暨南大学学报:自然科学与医学版 2010年第1期 4-6,共3页
摘要:二叉树模型被广泛地应用于离散时间的金融衍生物的定价之中,该模型的本质是随机游动,即在某个X状态时,以... 显示全部
关键词: 二叉树模型 测度变换 衍生物定价
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期刊文章 二叉树模型在可转换债券定价中的应用
出处:华南理工大学学报:自然科学版 2005年第3期 99-102,共4页
摘要:可转换债券在我国是一种比较新的兼具债券和期权特征的混合型金融衍生产品,具有筹资和避险双重功能.无论对... 显示全部
关键词: 可转换债券 二叉树模型 定价
期刊文章 可赎回债券的二叉树模型定价及应用
出处:中国城市经济 2012年第2期87-88,共2页
摘要: 可赎回债券是我国主要的债券品种之一,近年来在我国有较快发展,但由于其期权的行使的复杂性以及我国证券市... 显示全部
关键词: 可赎回债券 二叉树模型 实证分析
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期刊文章 企业技术创新项目评价的三叉树期权定价模型
出处:科技管理研究 2006年第12期 168-170,共3页
摘要:本文在二叉树期权定价模型基础上,针对其不足。运用无风险套利定价原理对技术创新项目的实物期权进行了分... 显示全部
关键词: 实物期权 二叉树模型 三叉树模型 技术创新
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期刊文章 MATLAB在幂型几何亚式期权定价中的应用
出处:甘肃科学学报 2017年第4期5-8,11共5页
摘要:针对幂型几何亚式期权,在存在连续红利的条件下,分别给出期权价格解析式解的MATLAB语言和二叉树模型、三叉... 显示全部
关键词: 幂型期权 亚式期权 二叉树模型 三叉树模型 算法
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