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期刊文章 久期-凸性法在我国住房贷款利率风险管理中的应用研究
出处:浙江金融 2009年第7期 55-56,共2页
摘要:本文所研究的银行住房贷款,是指个人住房贷款.占人民银行统计口径中的商业性住房贷款的半数以上,截至200... 显示全部
关键词: 利率风险管理 个人住房贷款 凸性 久期 商业银行贷款 应用 人民银行 贷款余额
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期刊文章 随机利率模型下的风险度量
出处:江西科学 2012年第2期 244-248,共5页
摘要:随着利率市场化进程的不断加快,对债券的价格波动率进行较深入的了解,才能在实战中对价格的涨跌原因进行正... 显示全部
关键词: 债券的价格 价格波动率 久期 凸度 套期保值
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期刊文章 国际汇率制度久期的比较研究
出处:生产力研究 2007年第7期 42-43,共2页
摘要:由于接二连三的金融危机,两极论在经济理论界和各国决策者中有相当重要的影响;然而,由于各国经济、社会条件... 显示全部
关键词: 并存继起 两极论 汇率制度 久期
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期刊文章 基于利率期限结构的随机久期与凸度模型构建及应用
出处:统计与决策 2010年第24期158-160,共3页
摘要:文章以Vasicek与CIR利率期限结构模型为基础,重新构造了利率风险管理的随机久期与凸度金融工具,从而提出了... 显示全部
关键词: 利率期限结构 利率风险 久期 凸度
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