中文会议： Management Science and Engineering（MSE 2011 V5）

会议日期： 2011-10-01

会议地点： 中国四川成都

主办单位： Intelligent Information Technology Application Association

出版日期： 2011-10-01

作　　者： ;

机构地区： 中山大学岭南学院

出　　处： 《2011 2nd International Conference on Management Science and Engineering(MSE 2011)》

摘　　要： 利用人民币衍生品进行套期保值是对冲汇率风险的重要手段。考虑到外汇远期的合约期限与投资期限跨度不匹配等问题,需要应用到展期套期保值。本文构造并求解了变化型展期套期保值模型,并针对该模型提出了动态调整策略。通过人民币对美元即期、远期市场的实证研究,分析变化型展期套期保值绩效,同时给出了变化型展期套期保值模型动态跟踪调整策略的算例。

关 键 词： 展期套期保值 远期汇率 绩效指标 动态调整

领　　域： [经济管理—金融学]