作　　者： ;

机构地区： 桂林电子科技大学商学院

出　　处： 《中国经贸导刊》 2015年第5Z期39-41,共3页

摘　　要： 近期商业银行在银监会的能效信贷指引下纷纷开展了防范能效信贷相关风险,试图完善贷款风险。本文阐述了规避利率风险的传统措施,找到了解决利率风险的现代方法,以欧式看涨期权定价模型为依据说明了利率风险对金融产品定价的影响,并建议商业银行一定要结合自身的情况和模型的假定前提,加强以利率风险管理为中心的资产负债管理和建立合理高效的利率风险管理运作体制,密切监测未来利率动向并运用各种金融工具对利率进行管理。

关 键 词： 看涨期权 偏微分方程 利率风险 商业银行

领　　域： [经济管理—金融学]