导　　师： 杜金岷

学科专业： B0204

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 信用风险是目前我国金融市场的主要风险之一，如何提高信用风险管理水平是我国银行业所面临的重大课题，然而信用风险的量化研究是我国信用风险管理中的薄弱环节，因此本文试图从量化分析的角度对其展开研究。 首先，本文对信用风险以及信用风险的量化进行了概述，并介绍和评价了国外银行目前流行的信用风险度量模型，同时客观地分析了它们在我国现阶段的可适用程度。 其次，基于我国信用风险研究成果的现状和信用风险量化研究所具备的客观条件，首次将我国商业银行中用来衡量贷款质量的一项重要指标——不良贷款率与各种风险度量模型中所广泛使用的违约率这一概念相联系，并提出在我国目前不具备建立和运用各种风险度量模型条件的前提下，在信用风险的量化研究中可以将不良贷款率的预测代替对违约率的估算。本文的实证部分就是运用VaR计算方法中的蒙特卡罗模拟法来预测不良贷款率，在蒙特卡罗模拟法中采用了三种随机过程来模拟不良贷款率在一年中的变化路径，通过预测得到不良贷款率的VaR值，并从理论上阐述了选择最佳变化路径的标准。 最后，在本文的结尾部分，给出了全文总结，并提出实证内容可以从三方面进行改进的建议。

关 键 词： 商业银行 信用风险 量化 不良贷款率

领　　域： [经济管理—金融学]