导　　师： 陈平炎

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 本文主要研究在两种更新风险模型下的破产概率问题，在更新风险模型下，考虑带风险投资的有限时间破产概率，在复合更新风险模型下，考虑随机变量和的精细大偏差概率。证明过程采用了Ito’s引理、全期望、Fubini定理、Lebesgue控制收敛定理、Markov不等式以及随机过程等数学工具。全文共分为三章，主要内容为： 第一章为绪论，简单介绍了风险理论以及破产理论的研究情况和发展现状、着重论述了本文的研究背景和意义、重尾分布、风险模型和主要研究内容。 第二章为更新风险模型部分，此章考虑保险公司拿出部分盈余投资Black-Scholes型资本市场指数，在索赔额分布属于L⌒D族的场合下，得到有限时间破产概率的一致渐近表达式。 第三章为复合更新风险模型部分，此章将一般的重尾随机和的精细大偏差尾等价关系式推广到一致变化族上。 总结与展望部分是对全文的总结以及对未来研究提出的建议。

关 键 词： 更新风险模 型破产概率 复合更新风险模型 风险投资 有限时间 精细大偏差

领　　域： [经济管理—保险]