导　　师： 杨雷;江国焱

授予学位： 硕士

作　　者： (）;

机构地区： 华南理工大学

摘　　要： 商业银行自动存取款机(CRS)的现金流呈现双向流动性和随机性,是一个双向不确定性现金库存系统。为了满足顾客存取款需求,银行通常配置较高的现金库存或采取频繁地配钞操作,因而增加了银行运营成本。使得自动存取款机满足一定服务水平下的总成本最优的关键是:寻找最佳配钞金额和配钞触发点。在众多现金管理模型中米勒奥尔模型(Miller-Orr model)与本文的实际情况最接近。米勒奥尔模型可以计算出双向不确定性现金库存系统最佳配钞金额Rp以及现金持有量区间[L,H],使得总成本最优。同时给出最佳配钞金额Rp、下限值L和上限值H三者的函数关系。但米勒奥尔模型没有考虑提前期,没有给出下限值L的定量计算方法,没有考虑上限值H的约束,因此不能直接运用到自动存取款机配钞实践中。本文将基于米勒奥尔模型构建自动存取款机系统模型。通过仿真优化的方法,给出下限值L的定量结果,再根据米勒奥尔模型构建的三者之间的函数关系确定最佳配钞金额Rp和上限值H。研究结果显示基于米勒奥尔模型的仿真优化方法得出最佳配钞金额Rp、触发配钞的下限值L和上限值H非常有效,可以显著降低自动存取款机总成本。本方法不仅可以运用于以实物形式的“现钞”库存系统,同时也可运用于以非实物形式的“资金”库存系统,因此在实践中具有推广价值。

关 键 词： 自动存取款机 现金库存 最佳配钞金额 米勒奥尔模型 仿真

领　　域： []