导　　师： 胡桂武

授予学位： 硕士

作　　者： (）;

机构地区： 广东财经大学

摘　　要： 伴随着中国经济的快速发展,中国私人财富市场的可投资资产总量和高净值人群数量保持高速增长,这为私募基金行业的持续发展提供了坚实的基础,也带来了前所未有的机遇。随着私募基金的概念越来越深入人心,加之国内市场政策的不断开放,私募基金业势必成为我国金融业的重要组成部分。然而,相比西方发达国家,我国私募基金行业仍处于起步阶段,对于“私募基金如何满足客户的需求”的问题,已经成为非常有价值而且备受关注的议题。基于以上背景,本文以国内一家私募基金企业--Z公司作为研究对象。本文对公司基本情况进行详细的分析,采用SWOT分析方法、PEST方法对Z公司所处的内部环境、外部环境进行深入分析。根据分析得出,Z公司目前存在资金短缺、公司品牌知名度不高等问题,这些问题将不利于公司发展。但Z公司拥有优秀的金融专业人才,以及大股东IT技术方面支持等优势,这些优势非常适合量化基金产品的研发。于是,对其提出研发量化投资技术,开发量化基金产品作为公司发展战略的建议。论文中,对量化投资技术做了详细的介绍,利用ARMA-GARCH波动度量模型构建量化投资策略,通过优矿平台的回测功能,将投资策略用于回测中国铁建等多只股票2017年5月至10月实盘交易,实验取得了较好的效果,并进一步验证Z公司开发量化基金产品可行性。

关 键 词： 私募基金 发展战略 分析 分析 量化投资

领　　域： []