导　　师： 谢湘生

授予学位： 硕士

作　　者： (）;

机构地区： 广东工业大学

摘　　要： 随着我国市场经济的发展,建设工程项目逐渐趋于大型化和现代化,建设工程项目的风险愈发存在不确定性,造成的损失也是越来越大。为了有效预防风险的发生,抑或最大程度地减少风险造成的损失,在风险管理中如何确定科学有效的决策方案显得至关重要。不仅如此,建设工程项目的风险因素之间是相互作用,相互影响的,因此存在一定的相关性,而这种相关性可以通过风险造成的损失及风险发生的概率来刻画。对风险相关性的刻画一方面能完善风险管理理论,使得建设工程项目风险管理的体系更为完备;另一方面也是对现有的目标风险决策模型的修正与完善。在刻画风险相关性之前,需要先进行风险识别。风险识别是建设工程项目风险管理的基础,任何风险管理都离不开风险识别。本文先对建设工程项目的风险识别进行阐述并建立风险列表,随后以风险损失期望值最小和风险控制成本最小为目标,建立多目标风险决策模型。根据风险损失期望值的表达式,本文分别从损失和概率层面定量分析风险的相关性,其中损失层面的相关性用模糊测度度量,利用模糊积分度量损失值;概率层面的相关性用贝叶斯网络度量,在已知先验概率和条件概率的前提下,借助贝叶斯网络求得后验概率,并引入时间序列,从静态贝叶斯网络过渡到动态贝叶斯网络。在原先建立的多目标风险决策模型的基础上考虑了相关性,相应地建立考虑风险在损失层面相关及概率层面相关的建设工程项目多目标决策模型。由于该模型反映的是多目标风险决策问题,而且风险损失期望值最小与风险控制成本最小是一对互相冲突的目标,如何权衡可以借助多目标粒子群算法来实现。多目标粒子群算法相比传统算法收敛速度更快、操作更加简单,而且可以实现同时优化多个目标函数。通过采用多目标粒�

关 键 词： 风险相关性 相关性测度 风险决策 多目标粒子群算法

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