作　　者： (邹柏松）;

机构地区： 中南民族大学经济学院,湖北武汉443000

出　　处： 《三峡大学学报（人文社会科学版）》 2017年第5期79-83,共5页

摘　　要： 伴随着全球性的金融风暴和西方著名投行等金融机构的倒闭或被国有化,信用风险重新进入了众多风险分析家的视野。为了建立适用于我国国情的新的信用风险度量模型,使得我国的信用风险管理水平得以提高,开展信用风险量化管理技术的研究,在我国商业银行风险管理的实践中应用信用风险量化管理技术具有重要的现实以及理论意义。针对上述现状,本文分别建立装袋模型、基于预测值和基于预测结果(0/1)的组合模型,并将实证结果与单一模型结果进行了比较分析。通过比较发现,组合模型的预测准确率不一定高于每个单一模型,但准确率值却趋于准确率最高模型的值,同时组合模型的稳健性明显优于单一模型,总体而言,组合模型在一定程度上提高了模型预测精度,同时优化了模型稳健性,这使得模型更具有实际应用价值。

关 键 词： 信用风险 统计方法 数据挖掘 组合模型