作　　者： (李小斌）; (李春忠）;

机构地区： 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030

出　　处： 《绥化学院学报》 2017年第9期1-4,共4页

摘　　要： 文章通过对我国32家互联网金融货币基金收益率的分析与对比,选择上海同业拆放利率、上证指数、国债指数、货币基金成立时间、货币基金规模大小、货币基金投资标的债券占比和现金占比7个指标作为变量,并且考虑到货币基金上一期的收益对本期的影响,建立动态面板回归模型。结果显示:货币基金上一期收益率、上海银行间拆放利率、上证指数、国债指数对于货币基金的收益具有显著的正向影响,而货币基金成立时间、基金规模、投资标的中债券、现金的比重对于货币基金收益率具有负向冲击。最后,分别从基金管理者与基金投资者的角度提出建议。

关 键 词： 互联网金融 货币基金 动态面板