中文会议： 第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程学术研讨会论文集

会议日期： 2011-09-24

会议地点： 武汉

出版方 ： 中国系统工程学会

作　　者： ; ; ;

机构地区： 华南理工大学

出　　处： 《第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程学术研讨会》

摘　　要： 针对模糊环境中的多期投资组合问题，本文通过考虑资产组合的收益、交易费用、风险以及偏度等因素来对其进行研究。在各期资产组合有最低收益约束的前提下，利用资产收益的下可能性半方差来代替方差作为风险度量，建立了一种寻求资产组合总体风险最小化以及总体偏度最大化的多期投资组合模型。然后对目标函数进行规范化加权处理将所提出模型转化为单目标规划模型。同时，设计了一个具有适应度调整的遗传算法来进行求解。最后，通过一个实例分析来说明模型的实用性以及算法的有效性。

关 键 词： 多期投资组合 遗传算法 半方差 偏度模型 模糊数