导　　师： 周天芸

学科专业： B0204

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 中山大学

摘　　要： 金融系统是国民经济的核心，而银行又是金融系统的核心。因此，银行体系的稳定是整个金融体系稳定的最重要保障。对中国而言，金融体系发展尚不健全，银行在金融体系中所占的重要性更加突出，因而银行脆弱性问题就变得举足轻重。并且由于中国银行业在股份制改革之前累积的众多问题还没有得到解决，银行脆弱性堪忧，同时随着中国对外金融开放程度的增强，如何在千变万化的国际经济环境中保持稳健性是目前需要面对的问题。<br>　　本文从金融脆弱性的角度研究中国股份制商业银行，首先衡量了股份制商业银行的脆弱性并延展到银行业的脆弱性，并考察了对中国银行业脆弱性指数成分构成具有关键作用的宏观和微观因子。<br>　　前两章阐述了研究的理论基础和研究方法。第一章引言部分说明了研究背景，阐述了研究的目的及意义，回顾了在银行脆弱性方面的研究成果。第二章对银行脆弱性研究的理论进行了分类陈述，包括银行脆弱性的外部和内部来源以及如何衡量银行脆弱性，并详细描述了本文中所使用的客观赋权方法——熵值法。<br>　　第三章是本文的主体部分。首先是个体商业银行之间的横向比较:对国内15家股份制商业银行2010年的脆弱性指数进行了设计和测算，发现国有银行的脆弱性指数相对要小于股份制商业银行;然后运用同样的衡量方法——熵值法，选取宏观经济变量、银行业专项指标和市场波动率三方面的17项指标数据进行实证分析，测度了2000年-2010年间中国银行业脆弱性状况，结果显示我国银行脆弱性指数呈单调下降趋势，并且根据熵值法的计算结果，发现不良贷款率、工业产值增长率、外商直接投资增长率等几项指标的权重居前，是影响我国银行脆弱性的关键评价因子。<br>　　最后，根据上面的实证分析所获得的结果，从金融监管、资本市场建设、业务创新等角度，对如何降低银行脆弱性提出了建议。

关 键 词： 商业银行 脆弱性指数 熵值法 指标权重

分 类 号： [F832.33]

领　　域： [经济管理]