导　　师： 王燕鸣

学科专业： B0204

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 中山大学

摘　　要： 一直以来金融机构对信用风险的管理都是凭借传统的管理方法，例如信用担保，强制性限制，及对借款人有限监控等。随着经济活动的不断发展，量化和评估金融机构总的信用风险对于风险管理者而言有着越来越重要的意义。同时，信息技术和计算能力的提高以及信用交换规模不断的扩大也为信用风险的度量提供了一定的基础。本文的目的主要是在对现有信贷组合的信用风险度量模型的研究比较，找出度量模型的一般性特征。在此基础上，结合前人的一些研究成果，得出一种不需要计算信贷组合之间联合信用转移矩阵的信用风险度量模型来研究信贷组合信用风险的分布特征。并通过此模型揭示系统风险，贷款的信用质量，以及到期时间等变量是如何影响信贷组合的信用风险。

关 键 词： 金融机构 信贷组合 信用风险 管理模式

分 类 号： [F830.5]

领　　域： [经济管理]