中文会议: 21世纪数量经济学(第15卷)
会议日期: 2014-10-17
会议地点: 中国浙江杭州
出版方 : 中国数量经济学会
机构地区: 吉林大学
出 处: 《中国数量经济学会2014年年会》
摘 要: 准确掌握价格传导机制的结构,对宏观经济研究与制定科学的调控政策尤为重要,随着我国经济开放程度的提高,国际贸易冲击因素的影响亦不可忽视。本文采用分层结构的Dirichlet随机过程对传统VAR模型进行扩展,设计并实现了贝叶斯非参数方法的Dirichlet-VAR模型,实现对不平稳数据与结构不稳定数据的多元时变分析方法。本文采用该方法,提取出价格传导机制的核心结构,揭示出其动态演变的特征,刻画出国际贸
关 键 词: 价格传导机制 多元时变关系 国际贸易 贝叶斯非参数方法
分 类 号: [F726 F752.6 F224]