中文会议： 第十届海峡两岸统计与概率研讨会摘要集

会议日期： 2016-08-12

会议地点： 中国四川成都

出版方 ： 中国统计学会、中国概率统计学会、中国现场统计研究会、中国统计教育学会、中华机率统计学会

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学经济学院统计学系

出　　处： 《第十届海峡两岸统计与概率研讨会》

摘　　要： 许多重要的经济时间序列都是基于重复抽样调查产生的,重复抽样调查使样本在期与期之间存在样本重叠,因而使时间序列数据含有自相关的抽样误差。传统季节调整方法对时间序列进行季节调整时,常假定误差项为白噪声,不考虑其序列的相关关系,具有一定的局限性。为进行更准确的季节调整分析,本文从连续性抽样调查角度出发,研究基于平衡轮换样本调查的抽样误差对季节调整的影响,建立一般化的季节调整模型,利用卡尔曼滤波进行参数估

关 键 词： 平衡轮换 抽样误差 季节调整 状态空间模型 卡尔曼滤波

分 类 号： [O212]

领　　域： [理学] [理学]