中文会议： 第二届中国统计学年会论文集

会议日期： 2008-10-24

会议地点： 杭州

主办单位： 浙江工商大学

作　　者： ; ;

机构地区： 兰州商学院统计学院

出　　处： 《第二届中国统计学年会》

摘　　要： 　　我国开放式基金经过短短几年的发展，已成为我国投机基金的主流，并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF.本文利用目前国际上比较流行的风险测量方法—VAR方法来定量分析我国开放式基金的市场风险.实证分析发现，基于GED分布的VAR计算结果要好于基于正态分布和T分布的计算结果.考虑到我国股市波动较易受到政策因素的影响，提出用β系数对VAR方法予以补充.最后，比较分析发现开放式基金与其衍生产品的组织形式、交易方式的选择对基金风险的影响是显著的.

关 键 词： 证券投资基金 值 模型 模型 风险价值

分 类 号： [F83 F84]

领　　域： [经济管理] [经济管理]