中文会议： 第十一届中国不确定系统年会、第十五届中国青年信息与管理学者大会论文集

会议日期： 2013-07-27

会议地点： 河北邯郸

主办单位： 中国运筹学会

作　　者： ; (董一萱）;

机构地区： 海南大学经济与管理学院

出　　处： 《第十一届中国不确定系统年会、第十五届中国青年信息与管理学者大会》

摘　　要： 　　首先,本文给出了马氏时间序列及它的转移频率矩阵F的定义,同时证明了存在一概率空间及定义其上的齐次马氏链X,使得该马氏链以F为转移概率矩阵,且该时间序列就是X的一条轨道。其次,对于给定的转移概率矩阵P,我们用掷骰子的方法构造出了所有关于P畅通的轨道,且所有这样的轨道都具有马氏性和齐次性的特征。反之,设C是X的最小常返类,我们证明了X的定义在C上的转移概率PKJ(κ∈C,J∈E)可由从C中状态出发且关于转移概率矩阵P畅通的几乎所有轨道中的任意一条ω所唯一确定。特别,对于不可约常返马氏链X的转移概率矩阵可由关于转移概率矩阵P畅通的几乎所有轨道中的任意一条ω所唯一确定。最后,本文给出了有限时间的时间序列化为一个马氏链的方法。

关 键 词： 马氏链 转移概率 时间序列 马氏时间序列

分 类 号： [ZZ]