中文会议： 2008年国际应用统计学术研讨会论文集

会议日期： 2008-08-14

会议地点： 烟台

主办单位： 中国现场统计研究会

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学经济学院统计学系

出　　处： 《2008年国际应用统计学术研讨会》

摘　　要： 铜的价格波动受多种因素影响,期铜套期保值的SH 策略比SRH 策略更具优势,但是, SH 策略受限于期铜合约的期限,在套期保值需更长的期限时,本文提出的MSRH 是一种更好 的策略,而且MSRH 并不区分影响铜价格的因素是在套期保值的前期还是后期发挥作用。在期铜 的MSRH 保值中,随着展期阶段数的增加,保值效率也递增,然而,在采用同样的展期阶段数时, 随着期铜资产种类的增加,保值效率并没有表现出必然增加的趋势。

领　　域： [经济管理] [理学] [理学]