中文会议: 中国现场统计研究会第十二届学术年会论文集
会议日期: 2005-07-28
会议地点: 烟台
主办单位: 中国现场统计研究会
机构地区: 北京工业大学经济与管理学院
出 处: 《中国现场统计研究会第十二届学术年会》
摘 要: 本文提出利用统计质量控制理论中的控制图技术来实现对风险价值VaR的模型风险的预警、监控,设计了RL2控制图,计算了其控制限并论证了其控制效果.控制图技术可实现对模型风险VaR的的动态监控,易于理解、具有很强的应用潜力.
关 键 词: 事后检验 在险价值 控制图 模型风险 统计质量控制 风险价值
分 类 号: [O]
领 域: [理学]