中文会议: 管理科学与系统科学研究新进展--第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集
会议日期: 2005-05-20
会议地点: 南京
主办单位: 中国系统工程学会
机构地区: 山东经济学院信息管理学院
摘 要: 首先介绍了一个新的多智能体模型--少数派博弈模型(minoritygame),提出了资本市场内部机理建模的思想,利用快速适应的少数派博弈模型建立了市场机理模型,仿真得出的市场收益率分布具有和真实市场相似的特征.本文还利用上证指数实证分析了市场机理模型的预测能力,发现模型具有稳健的预测能力。
关 键 词: 复杂适应系统 资本市场 智能体模型 博弈模型 市场收益率
领 域: [经济管理]