中文会议： 中国数量经济学会2006年会论文集

会议日期： 2006-05-12

会议地点： 杭州

主办单位： 中国数量经济学会

作　　者： ; ;

机构地区： 天津大学理学院

出　　处： 《中国数量经济学会2006年会》

摘　　要： 在Bollerslev和Engle提出波动协同持续和Granger和Swanson提出随机单位根过程的理论基础上，本文给出了向量GARCH过程的RCAR表示和向量IGARCH过程的随机STUR表示，并讨论了其强平稳性，协方差平稳性和无条件高阶矩存在的条件，最后根据向量GARCH过程的波动协同持续性及条件方差的STARMA表示提出了随机协整的概念，研究了协同持续性与其条件方差过程随机协整的关系.

关 键 词： 随机协整 协同持续性 过程 方差过程

分 类 号： [F2]

领　　域： [经济管理]