中文会议: 中国数量经济学会2007年年会论文集
会议日期: 2007-05-19
会议地点: 武汉
主办单位: 中国数量经济学会
作 者: ;
机构地区: 北京师范大学
出 处: 《中国数量经济学会2007年年会》
摘 要: Johansen,Mosconi和Nielsen( 2000)提出了确定性线性趋势突变的LR检验方法。它用传统协整检验的思路,分别推导出了针对PerronCl989)的模型A和模型C的VAR过程中结构突变的协整检验LR检验量的渐近分布,并推导了VEC模型中参数的约束假设检验。本文将尝试使用该方法,对中国进口的VAR过程进行结构突变的协整检验,并建立相应的变系数VEC模型。
领 域: [经济管理]