中文会议： 中国数量经济学会2007年年会论文集

会议日期： 2007-05-19

会议地点： 武汉

主办单位： 中国数量经济学会

作　　者： ; ;

机构地区： 中山大学岭南学院

出　　处： 《中国数量经济学会2007年年会》

摘　　要： 本文通过数值模拟比较了各种DGP下协整检验迹统计量的临界值和分布。以实证分析中最常见的两种DGP(DGP2 和DGP3)为例,揭示了DGP误设对协整检验结果可能带来的影响,包括过度拒绝原假设、过度接受原假设以及得到错误的协整估计系数。

关 键 词： 协整检验 数值模拟 协整估计 过度拒绝原假设 过度接受原假设

分 类 号： [F2]

领　　域： [经济管理]