中文会议: 第十届中国青年信息与管理学者大会论文集
会议日期: 2008-08-03
会议地点: 洛阳
主办单位: 中国运筹学会
机构地区: 吉首大学民族预科教育学院
出 处: 《第十届中国青年信息与管理学者大会》
摘 要: 讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为模糊变量时,证券投资组合模型的优化问题.并建立了证券投资组合决策系统的机会约束规划模型.最后设计了基于模糊模拟的遗传算法,该方法有效地解决了模糊证券投资组合模型的优化问题.
关 键 词: 证券投资组合 机会约束规划 模糊模拟 遗传算法 预期收益率
领 域: [理学]