中文会议： Proceedings of 2012 2nd International Conference on Applied Social Science(ICASS 2012) Volume 3

会议日期： 2012-02-01

会议地点： Kuala Lumpur,Malaysia

出版方 ： Information Engineering Research Institute,USA

作　　者： ; ;

机构地区： 华南理工大学经济与贸易学院金融工程研究中心

出　　处： 《2012 2nd International Conference on Applied Social Science(ICASS 2012)》

摘　　要： 本文主要研究中国证券市场股指期货期现套利的可行性和套利的收益率。在分析期现套利产生的理论基础上,针对中国现货市场和期货市场的特点,推导出符合中国实际情况的股指期货期现市场套利交易模型。然后根据中国资本市场的具体状况,选择ETF基金组合作为现货资产。使用股指期货上市交易以来一年的实盘数据进行实证分析。通过理论与实证分析,论证了中国股指期货上市后存在较理想的期现套利机会,套利交易是可行的。

关 键 词： 股指期货 期现套利 中国证券市场

领　　域： [经济管理]