导　　师： 白志东

学科专业： G0103

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 东北师范大学

摘　　要： 近年来,随着计算机的发展,在统计学中,特别是在现代生物统计与金融统计学中,出现越来越多的高维数据分析处理问题.经典的多元分析手段对于分析这样的高维数据已经不再适用了.所以这就要求我们对传统的多元统计分析过程进行改进,多个总体均值相等的检验问题是多元统计分析中最重要的问题之一.在本篇论文中我们主要考虑如何在高维数据中检验此类问题.实际上当数据维数变高时,随着数据维数的增大,样本容量相对的较小.这就是所谓的“大p小n”现象,Chen和Qin在2010年提出了针对两总体均值检验的统计量,本文在此基础上,介绍一个允许p任意大,而且不依赖样本容量的多总体均值检验方法,给出了其统计量的具体形式,证明了其渐近正态性,并通过matlab进行模拟,验证了当数据维数,样本容量,样本协方差矩阵不同取值时,本文提出的统计量的有效性.

关 键 词： 中心极限定理 统计量 渐近正态性

分 类 号： [O212.4]

领　　域： [理学] [理学]